华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金 2022 年第 4 季度报告

华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金

    基金管理人：华安基金管理有限公司

(资料图片)

    基金托管人：中国建设银行股份有限公司

    报告送出日期：二〇二三年一月二十一日

                   华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金 2022 年第 4 季度报告

                       §1     重要提示

 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 1 月 18 日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定

盈利。

 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅

读本基金的招募说明书。

 本报告中财务资料未经审计。

 本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

                     §2      基金产品概况

基金简称                华安创业板 50ETF

场内简称                创业板 50ETF

基金主代码               159949

交易代码                159949

基金运作方式              交易型开放式(ETF)

基金合同生效日             2016 年 6 月 30 日

报告期末基金份额总额          10,838,785,113.00 份

投资目标                紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

                    本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更

                    好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。当指数编制方法

投资策略                变更、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量调整

                    而发生变化、成份股派发现金股息、配股及增发、股票长

                    期停牌、市场流动性不足等情况发生时，基金管理人将对

                     华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金 2022 年第 4 季度报告

                     投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。

业绩比较基准               创业板 50 指数收益率

                     本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基

风险收益特征               金品种，其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基

                     金和混合型基金。

基金管理人                华安基金管理有限公司

基金托管人                中国建设银行股份有限公司

               §3    主要财务指标和基金净值表现

                                                     单位：人民币元

                                         报告期

       主要财务指标

                            (2022 年 10 月 1 日-2022 年 12 月 31 日)

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益

水平要低于所列数字。

扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

                    净值增长   业绩比较     业绩比较

         净值增长

  阶段                率标准差   基准收益     基准收益         ①-③        ②-④

          率①

                     ②      率③      率标准差

                        华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金 2022 年第 4 季度报告

                                            ④

过去三个月        3.25%    1.64%     3.34%      1.64%       -0.09%    0.00%

过去六个月       -17.18%   1.61%    -17.18%     1.62%       0.00%     -0.01%

过去一年        -29.69%   1.92%    -29.83%     1.93%        0.14%    -0.01%

过去三年        55.56%    1.99%     54.79%     2.00%        0.77%    -0.01%

过去五年        46.93%    1.94%     53.97%     1.94%       -7.04%    0.00%

自基金合同

生效起至今

收益率变动的比较

               华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金

            累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

                 （2016 年 6 月 30 日至 2022 年 12 月 31 日）

                          §4   管理人报告

姓名     职务        任本基金的基金经理期限             证券从业年                   说明

                   华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金 2022 年第 4 季度报告

          任职日期         离任日期         限

                                           理学博士，19 年证券、基金

                                           从业经验，CQF(国际数量金

                                           融工程师)。曾在广发证券

                                           和中山大学经济管理学院

                                           博士后流动站从事金融工

                                           程工作，2005 年加入华安基

                                           金管理有限公司，曾任研究

                                           发展部数量策略分析师。

                                           月担任华安 MSCI 中国 A 股

                                           指数增强型证券投资基金

                                           的基金经理，2009 年 9 月起

                                           同时担任上证 180 交易型开

                                           放式指数证券投资基金及

                                           其联接基金的基金经理。

                                           月担任上证龙头企业交易

    本基金

                                           型开放式指数证券投资基

    的基金

                                           金及其联接基金的基金经

    经理、

                                           理。2011 年 9 月至 2019 年

    指数与

    量化投

许之彦       2016-06-30      -         19     指数证券投资基金（LOF）

    资部高

                                           的基金经理。2019 年 1 月至

    级总

    监、总

                                           量化多因子混合型证券投

    经理助

                                           资基金（LOF）的基金经理。

     理

                                           安易富黄金交易型开放式

                                           证券投资基金的基金经理。

                                           安易富黄金交易型开放式

                                           证券投资基金联接基金的

                                           基金经理。2014 年 11 月至

                                           高分红指数增强型证券投

                                           资基金的基金经理。 2015

                                           年 6 月至 2021 年 1 月，同

                                           时担任华安中证全指证券

                                           公司指数分级证券投资基

                                           金（2021 年 1 月起转型为华

                                           安中证全指证券公司指数

                                           型证券投资基金）、华安中

                                           证银行指数分级证券投资

              华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金 2022 年第 4 季度报告

                                      基金（2021 年 1 月起转型为

                                      华安中证银行指数型证券

                                      投资基金）的基金经理。

                                      担任华安创业板 50 指数分

                                      级证券投资基金（2021 年 1

                                      月起转型为华安创业板 50

                                      指数型证券投资基金）的基

                                      金经理。2016 年 6 月起担任

                                      华安创业板 50 交易型开放

                                      式指数证券投资基金的基

                                      金经理。2017 年 12 月起，

                                      同时担任华安 MSCI 中国 A

                                      股指数增强型证券投资基

                                      金、华安沪深 300 量化增强

                                      型指数证券投资基金的基

                                      金经理。2018 年 11 月起，

                                      同时担任华安创业板 50 交

                                      易型开放式指数证券投资

                                      基金联接基金的基金经理。

                                      华安沪深 300 交易型开放式

                                      指数证券投资基金的基金

                                      经理。2020 年 8 月起，同时

                                      担任华安沪深 300 交易型开

                                      放式指数证券投资基金发

                                      起式联接基金的基金经理。

                                      华安中证电子 50 交易型开

                                      放式指数证券投资基金的

                                      基金经理。2021 年 10 月起，

                                      同时担任华安上证科创板

                                      证券投资基金的基金经理。

                                      安中证电子 50 交易型开放

                                      式指数证券投资基金发起

                                      式联接基金的基金经理。

                                      华安沪深 300 增强策略交易

                                      型开放式指数证券投资基

                                      金的基金经理。

注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义

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遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的

相关规定。

姓名      产品类型        产品数量（只）         资产净值(元)            任职时间

      公募基金            14.00       51,036,375,485.16   2008-04-25

      私募资产管理计划         2.00          260,807,298.80   2021-01-22

许之彦

      其他组合               -                        -       -

      合计               16.00      51,297,182,783.96       -

  本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、

招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资

产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金

合同承诺的情形。

  根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》

                              ，公司制定了《华安

基金管理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等

方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投

资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系

统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资

组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组

合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等

各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要

经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平

的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合

平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所

一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进

行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原

则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规

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监察员监督参与下，进行公平协商分配。

                 （3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先

到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若

是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下

达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签

量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与

下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资

组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义

进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平

交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券

估值）

  ，定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投

资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内，公司公平交易

制度总体执行情况良好。

  根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》

                              ，公司风险管理部会

同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所

及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。

同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开

发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行

为进行了重点分析。本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外

的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该

证券当日成交量的 5%的次数为 2 次，未出现异常交易。

  四季度我国经济面临复杂多变的内外部环境，外需下行和疫情影响对经济造成较大的冲

击。12 月制造业与服务业 PMI 分别下降至 47%和 41.6%，为 2022 年的最低点。政策调整下，

同程度影响。

  四季度市场处于震荡，成交较为低迷，风格偏消费和大盘蓝筹。板块轮动较为明显，从

                      华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金 2022 年第 4 季度报告

表现靠前，煤炭、电力设备等表现靠后。四季度上证 50 上涨 0.96%，沪深 300 上涨 1.75%，

中证 500 上涨 2.63%，创业板 50 上涨 3.34%。

     投资管理上，基金采取完全复制的管理方法跟踪指数，控制基金的跟踪误差和跟踪偏离

度。

     截止 2022 年 12 月 31 日，本基金份额净值为 1.0275 元，本报告期份额净值增长率为

产生活的影响边际减弱，经济发展的内生动力有望较快修复，经济重回中长期上行通道。

     对比海外权益市场的估值情况，当前 A 股核心资产处于明显低估的状态。在中国特色估

值体系作用下，预期 2023 年低估值优质资产的价值有望得到重塑。在经济修复趋势下 A 股

盈利增长也将逐渐回暖，困境反转的行业、国企改革主线与数字化与低碳转型是值得关注的

方向。创业板 50 聚焦生物医药、新能源、电子和互联网券商四大赛道，核心资产保持了高

增长与高景气度，具有较高的配置价值。

     作为基金管理人，我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则，降低跟踪偏离和

跟踪误差，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。

     本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的情形。

                       §5   投资组合报告

                                                       占基金总资产的

序号            项目                   金额(元)

                                                        比例(%)

     其中：股票                         11,110,020,979.85        99.65

                        华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金 2022 年第 4 季度报告

        其中：债券                                        -               -

        资产支持证券                                       -               -

        其中：买断式回购的买入返售金融

                                                     -               -

        资产

注：此处股票投资含可退替代款估值增值-6,103.64元；本报告期末基金参与转融通证券出

借业务出借证券的公允价值为817,112,141.00元，占基金资产净值的比例为7.34%。

                                                             占基金资产净值

代码               行业类别                公允价值（元）

                                                             比例（％）

    A         农、林、牧、渔业                                   -               -

    B             采矿业                                    -               -

    C             制造业                          444,282.09           0.00

    D   电力、热力、燃气及水生产和供应业                                 -               -

    E             建筑业                                    -               -

    F           批发和零售业                                   -               -

    G        交通运输、仓储和邮政业                                 -               -

    H           住宿和餐饮业                                   -               -

    I    信息传输、软件和信息技术服务业                       240,803.75           0.00

    J             金融业                                    -               -

    K            房地产业                                    -               -

    L         租赁和商务服务业                                   -               -

                     华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金 2022 年第 4 季度报告

M          科学研究和技术服务业                       16,467.40         0.00

N         水利、环境和公共设施管理业                              -           -

O         居民服务、修理和其他服务业                              -           -

P              教育                                    -           -

Q            卫生和社会工作                                 -           -

R           文化、体育和娱乐业                                -           -

S              综合                                    -           -

               合计                          701,553.24         0.01

                                                         占基金资产净值

代码            行业类别                公允价值（元）

                                                         比例（％）

A    农、林、牧、渔业                                        -           -

B    采矿业                                             -           -

C    制造业                              8,881,514,761.58       79.75

D    电力、热力、燃气及水生产和供应业                                -           -

E    建筑业                                             -           -

F    批发和零售业                                          -           -

G    交通运输、仓储和邮政业                                     -           -

H    住宿和餐饮业                                          -           -

I    信息传输、软件和信息技术服务业                    234,471,185.08        2.11

J    金融业                              1,041,799,075.18        9.35

K    房地产业                                            -           -

L    租赁和商务服务业                                        -           -

M    科学研究和技术服务业                         426,102,428.00        3.83

N    水利、环境和公共设施管理业                                   -           -

O    居民服务、修理和其他服务业                                   -           -

P    教育                                              -           -

Q    卫生和社会工作                            438,122,388.73        3.93

R    文化、体育和娱乐业                          87,315,691.68         0.78

S    综合                                              -           -

     合计                              11,109,325,530.25       99.75

                  华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金 2022 年第 4 季度报告

资明细

                                                       占基金资产净

序号    股票代码      股票名称    数量(股)         公允价值(元)

                                                       值比例(％)

资明细

                                                       占基金资产净

序号    股票代码      股票名称    数量(股)         公允价值(元)

                                                       值比例(％)

本基金本报告期末未持有债券投资。

本基金本报告期末未持有债券。

投资明细

                华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金 2022 年第 4 季度报告

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

本基金本报告期末未持有权证投资。

本基金本报告期末未持有股指期货。

    本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、

交易活跃的股指期货合约，以降低股票仓位调整的交易成本，提高投资效率，从而更好地跟

踪标的指数，实现投资目标。

    无。

本基金本报告期末未持有国债期货。

    无。

没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

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票。

序号              名称                           金额(元)

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

                            流通受限部分的          占基金资产

 序号    股票代码          股票名称                               流通受限情况说明

                             公允价值(元)         净值比例(%)

 序号    股票代码          股票名称   流通受限部分的          占基金资产净      流通受限情

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                            公允价值(元)            值比例(%)      况说明

  无。

                     §6    开放式基金份额变动

                                                            单位：份

本报告期期初基金份额总额                                        9,290,785,113.00

报告期期间基金总申购份额                                       11,642,000,000.00

减：报告期期间基金总赎回份额                                     10,094,000,000.00

报告期期间基金拆分变动份额                                                      -

本报告期期末基金份额总额                                       10,838,785,113.00

          §7    基金管理人运用固有资金投资本基金情况

无。

                §8   影响投资者决策的其他重要信息

无。

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   基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站

http://www.huaan.com.cn。

   投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的

办公场所免费查阅。

                                               华安基金管理有限公司

                                              二〇二三年一月二十一日

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